V lednové lekci jsme si ukázali jak silně narůstá efektivita výběru obchodů, když přidáme korelace mezi dvěma hlavními měnovými páry. Úspěšná strategie na bázi price action vstupů se stala mnohem efektivnější.
V této lekci se zaměříme právě na to, jak vnést korelace velice úspěšně do celého koše měnových párů, které každý den obchodujeme. V korelacích lze hledat a nacházet mnoho kombinací, jak to udělat, různé individuální vztahy vždy mezi dvěma vybranými měnovými páry. Takový přístup je ale příliš komplexní (řekl bych komplikovaný) pro běžné využití v reálné praxi a k tomu často dochází k různým změnám v těchto korelačních vztazích. Je potřeba v tomto směru nastavit jednoduchý a funkční model, který příliš nezatěžuje klasické rozhodování o vstupu do obchodu a současně přináší tu kýženou výhodu.
Leden je dokonalý měsíc pro toto studium, protože to byl těžký měsíc, který přinášel mnoho různých pastí a dobrých technických obchodů, které padaly do stop lossů. Taková období jsou plná frustrace a přemýšlení, co by ještě šlo na obchodní strategii vylepšit. A tady se nabízí právě korelace a jejich chytře jednoduché uchopení. Každá strategie generuje profity i stop lossy. Konfluence korelací však umí mnoho těchto stop lossů do kterých nás strategie „správně„ vede odstranit. A to v některých obdobích až o 50 %! jak tomu bylo například v lednu. V tomto měsíci si ukážeme všechny systémové obchody, které byly naprosto správně, a ukážeme si jak jednoduše novým způsobem odstranit až 36 obchodů, které by vyústily ve 23 stop lossů, jenž by „zbytečně“ pošramotily celkovou performance strategie. Nadstavba korelací tak udělala z měsíce ledna který se popsat jako „šul-nul“ rázem silně výkonný měsíc v poměru 40 trades a 28 obchodů do zisku.
Korelace je silná výhoda na trhu.
.